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AI渗透华尔街,高盛发布5只人工智能ETF

发表时间: 2019-03-10

根据公开信息,AIEQ为ETF Managers Trust的旗下的基金之一,由ETF Managers LLC作为投资顾问 (investment adviser) 管理。AIEQ的投资策略是基于EquBot公司开发的量化模型生成,后者是IBM创业企业全球扶持盘算旗下的公司,由IBM Watson超级打算机供应技能支持。

不过人工智能ETF得推戴者则坚信,AIEQ的出色表气象征着:在投资领域,AI已经向人脑发出挑战。而且主动型基金经理已经输给了被动型指数基金(被动型基金的资管范畴已经占到整体基金范围的44%),AIEQ表示又优于被动型指数基金(大盘指数),所以,AI机器人接受华尔街的时代已经到来。

来源:Wind金融终端 移动APP

近年来,新兴指数激增,有的甚至偏离了基准指数。基金公司试图以这种方式分散大盘涨跌对基金净值的影响,想挑出稳固性小、品德更高或更具社会任务感的公司组成指数。

“通过机器学习,可能以低成本的定量方式获得数百名选股人的利益,”外汇储备基金(CFRA)ETF跟奇特基金研究部高级主管Todd Rosenbluth 说。

去年来看,AIEQ成破一周年的表现跑赢了标普500指数和罗素200指数,击败了87%的主动型基金经理。

高盛进军人工智能ETF表明主动化在华尔街越来越受重视。毕竟盘算机的阅读速度远远超过分析师,他们能够快速筛选公司财报、新闻报道、监管文件,来寻找公司未来的主线。两年前,寰球最大的资管公司贝莱德就曾宣布,将彻底改变旗下的基金治理运作模式,更多的依附极其算法,而不是基金经理的主动断定。

对人工智能ETF仍持猜疑态度的人依然不太认可AIEQ,这些人认为,还需要10年的时间来考试AIEQ的收益才干,因为这样就能涵盖到全体商业周期,包括经济低迷期。

与传统的追踪指数的被动型ETF不同,AIEQ为主动型管理ETF,追求资产增值与超额收益。AIEQ通过人工智能的方法来分析和筛选股票,个别只会选取30-70只美国股票,稳定性与美股大盘的波动性相当。AIEQ每天剖析6000家美国上市公司的数万个市场信号和消息文章(包含上市公司管理状况,市场感情、监管文件、季度财报、新闻报道、社交媒体帖子等)。AIEQ在IBM Watson超级计算机上7*24小时不停歇运作。

早在2017年10月18日,寰球首只号称利用人工智能选股的AI Powered Equity ETF (AIEQ) 就在纽交所推出。

2017年第一只人工智能ETF在纽交所诞生,当时很多人认为这只是小范围的实验,然而两年后的今天高盛也发了自己的5只人工智能ETF。

3月7日(周四),高盛推出5只新ETF,完全依靠机器交易和AI算法,摆脱人为自动操纵。此次高盛是跟Motif投资算法公司配合,来判断合乎高盛基金经理以为的将推动指数上涨的相关基金主题,比喻“金融重塑”和“数据驱动世界”等等。